Методология и практика реализации макропруденциального стресс-тестирования банковской системы
https://doi.org/10.38050/01300105201717
Аннотация
В статье рассматривается методологическая основа макропруденциального стресс-тестирования, применяемого в качестве количественного инструмента для анализа и прогнозирования финансовой стабильности. Данный инструмент стал активно использоваться регулирующими органами по всему миру, в особенности после глобального финансового кризиса 2007-2008 гг. Проанализирован опыт проведения макропруденциального стресс-тестирования банковского сектора США и ЕС, сконцентрировано внимание на методологии Банка России. В работе используются общенаучные методы анализа и обобщения литературы для исследования различных аспектов проведения макропруденциального стресстестирования. Результатом работы является обзор эмпирических исследований, посвященных макропруденциальному стресс-тестированию, а также анализ практической реализации процедуры в зарубежных странах и России.
Список литературы
1. Битюцкий В., Пеникас Г. Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала в российских банках // Банковское обозрение. - 2015. - Т. 2. - № 4. - С. 80-88.
2. Мамонов М., Пестова А., Солнцев О. Оценка системных эффектов от ужесточения пруденциального регулирования банковского сектора: результаты стресс-теста // Вопросы экономики. - 2012. - № 8. - С. 4-31.
3. Центральный банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году, 2016. - 124 с.
4. Basarir C., Toraman C. Financial stability analysis in banking sector: a stress test method // The Journal of Accounting and Finance. - 2014. - P. 129-144.
5. Basel Committee on Banking Supervision International convergence of capital measurement and capital standards, 2005. - P. 347.
6. Board of Governors of the Federal Reserve System Comprehensive Capital Analysis and Review 2016: Assessment Framework and Results, 2016. - P. 91.
7. Board of Governors of the Federal Reserve System Dodd-Frank Act Stress Test 2016: Supervisory Stress Test Methodology and Results, 2016. - P. 148.
8. Covas Fr. B., Rump B., Zakrajšek E. Stress - testing US bank holding companies: a dynamic panel quantile regression approach // International Journal of Forecasting. - 2014. - No. 30. - P. 691-713.
9. European Banking Authority Methodological note EU-wide stress test 2014, 2014. - P. 70.
10. European Banking Authority Results of 2016 EU - wide stress test, 2016. - P. 46.
11. European Systemic Risk Board Adverse macro - financial scenario for the EBA 2016 EU - wide bank stress testing exercise, 2016. - P. 15.
12. Foglia A. Stress testing credit risk: a survey of authorities’ approaches // Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers). - 2008. - No. 37. - P. 24.
13. International Monetary Fund Macrofinancial stress testing - principles and practices, 2012. - P. 66.
14. International Monetary Fund Russian Federation: Financial System Stability Assessment, 2003 (a), 2010 (b), 2011 (c), 2016 (d).
15. Sorge M. Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies // BIS Working Paper. - 2004. - No. 165. - P. 41.
Рецензия
Для цитирования:
Сучкова Е.О., Мастеровенко К.В. Методология и практика реализации макропруденциального стресс-тестирования банковской системы. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2017;(1):123-146. https://doi.org/10.38050/01300105201717
For citation:
Suchkova E.O., Masterovenko K.V. Methodology and Practical Implementation of Macroprudential Stress Testing of the Banking System. Moscow University Economics Bulletin. 2017;(1):123-146. (In Russ.) https://doi.org/10.38050/01300105201717
Просмотров:
294
Послать статью по эл. почте 