Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей
https://doi.org/10.38050/01300105201755
Аннотация
Приводится схема предварительной обработки исторических данных. Излагается алгоритм оптимизации длины исторической выборки. По прогностическим моделям оптимальной сложности оцениваются ожидаемые доходности и риски на основе принципа внешнего дополнения и принципа комбинирования решений. Предложены новый способ генерации эффективных портфелей с учетом кросскорреляционных связей и алгоритм формирования инвестиционного портфеля оптимальной сложности на основе принципа комбинирования решений.
Список литературы
1. Витинский Ю. И. Цикличность и прогнозы солнечной активности. - Л.: Наука, 1973. - 258 с.
2. Герцекович Д. А. Финансовые рынки: система игры на противофазе. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 156 с.
3. Герцекович Д. А. Корректировка прогнозов курсов взаимосвязанных валютных пар на основе систем балансовых соотношений // Мир экономики и управления. - 2015. - Т. 15. - № 1. - С. 60-66.
4. Гершенгорн Г. И. Пакет программ для построения эмпирических дифференциальных уравнений // В сб.: Долгосрочные прогнозы природных явлений. - Новосибирск: Наука, 1977. - С. 133-137.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
6. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. - М.: Статистика, 1973. - 392 с.
7. Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Одедд; пер. с англ. - М.: УРСС, 1977. - 128 с.
8. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно ориентированный подход: учеб. пособие. -3-е изд., испр. - М.: Дело, 2007. - 304 с.
9. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы: учеб. пособие / М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин. - М.: Дело, 2007.- 664 с.
10. Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. - Киев: Техника, 1975. - 312 с.
11. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. - 7-е изд., испр. - М.: Дело, 2005. - 504 с.
12. Наставление по службе прогнозов. Ч. I. - Л.: Гидрометеоиздат, 1972. - 135 с.
13. Растригин Л. А. Принятие решений коллективом решающих правил в задачах распознавания образов / Л. А. Растригин, Р. Х. Эренштейн // Автоматика и телемеханика. - 1975. - № 9. - С. 133-144.
14. Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. - М.: Наука, 1979. - 264 с.
15. Уотшем Т. Дж. Количественные методы в финансах / Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.
16. Black F. The CAPM: some empirical test / F. Black, M. Jensen, M. Scholes // Studies in the theory of capital markets. - 1972. - P. 79-121.
17. Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife // Annals of Statistics. - 1979. - Vol. 7. - No. 1. - P. 1-26.
18. Nelson C. R. The prediction performance of the ERB-MITTPENN model of the U. S. economy // American Economic Review. - 1972. - Vol. 62. - No. 5. - P. 902-917.
19. Tryon R. C. Cluster Analysis. - N.Y.: McGraw-Hill, 1939. - 347 p.
Рецензия
Для цитирования:
Герцекович Д.А. Формирование оптимального инвестиционного портфеля по комплексу эффективных портфелей. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2017;(5):86-101. https://doi.org/10.38050/01300105201755
For citation:
Gertsekovich D.A. Construction of Optimal Investment Portfolio Based on Efficient Portfolios Complex. Moscow University Economics Bulletin. 2017;(5):86-101. (In Russ.) https://doi.org/10.38050/01300105201755
Просмотров:
392
Послать статью по эл. почте 