Construction of Optimal Investment Portfolio Based on Efficient Portfolios Complex
https://doi.org/10.38050/01300105201755
Abstract
The paper presents the scheme for preliminary processing of historical records, provides the algorithm for historical sample length optimization, estimates expected returns and risks by prognostic models of optimal complexity, drawing on the principle of integrated decisions. The author offers a new method to generate efficient portfolios taking into account cross correlation links and construction of investment portfolio of optimal complexity based on the principle of integrated decisions.
References
1. Витинский Ю. И. Цикличность и прогнозы солнечной активности. - Л.: Наука, 1973. - 258 с.
2. Герцекович Д. А. Финансовые рынки: система игры на противофазе. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 156 с.
3. Герцекович Д. А. Корректировка прогнозов курсов взаимосвязанных валютных пар на основе систем балансовых соотношений // Мир экономики и управления. - 2015. - Т. 15. - № 1. - С. 60-66.
4. Гершенгорн Г. И. Пакет программ для построения эмпирических дифференциальных уравнений // В сб.: Долгосрочные прогнозы природных явлений. - Новосибирск: Наука, 1977. - С. 133-137.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
6. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ / Н. Дрейпер, Г. Смит. - М.: Статистика, 1973. - 392 с.
7. Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Одедд; пер. с англ. - М.: УРСС, 1977. - 128 с.
8. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно ориентированный подход: учеб. пособие. -3-е изд., испр. - М.: Дело, 2007. - 304 с.
9. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы: учеб. пособие / М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин. - М.: Дело, 2007.- 664 с.
10. Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. - Киев: Техника, 1975. - 312 с.
11. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. - 7-е изд., испр. - М.: Дело, 2005. - 504 с.
12. Наставление по службе прогнозов. Ч. I. - Л.: Гидрометеоиздат, 1972. - 135 с.
13. Растригин Л. А. Принятие решений коллективом решающих правил в задачах распознавания образов / Л. А. Растригин, Р. Х. Эренштейн // Автоматика и телемеханика. - 1975. - № 9. - С. 133-144.
14. Тихонов А. Н. Методы решения некорректных задач / А. Н. Тихонов, В. Я. Арсенин. - М.: Наука, 1979. - 264 с.
15. Уотшем Т. Дж. Количественные методы в финансах / Т. Дж. Уотшем, К. Паррамоу. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.
16. Black F. The CAPM: some empirical test / F. Black, M. Jensen, M. Scholes // Studies in the theory of capital markets. - 1972. - P. 79-121.
17. Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife // Annals of Statistics. - 1979. - Vol. 7. - No. 1. - P. 1-26.
18. Nelson C. R. The prediction performance of the ERB-MITTPENN model of the U. S. economy // American Economic Review. - 1972. - Vol. 62. - No. 5. - P. 902-917.
19. Tryon R. C. Cluster Analysis. - N.Y.: McGraw-Hill, 1939. - 347 p.
Review
For citations:
Gertsekovich D.A. Construction of Optimal Investment Portfolio Based on Efficient Portfolios Complex. Moscow University Economics Bulletin. 2017;(5):86-101. (In Russ.) https://doi.org/10.38050/01300105201755
Views:
393
Email this article 