Применение количественных методов для оценки влияния рыночных рисков на еврооблигации
https://doi.org/10.38050/01300105201736
Аннотация
Список литературы
1. Кадников А. А. VaR портфеля, содержащего инструменты с короткой историей торгов // Вестник НГУ. - 2009. - Том 9. - № 3. - С. 39-52.
2. Лукашов А. В. Риск-менеджмент и количественное измерение финансовых рисков в нефинансовых корпорациях // Управление рисками. - 2005. - № 5 (11). - С. 43-60.
3. Меньшиков И. С., Шелагин Д. А. Рыночные риски: модели и методы. - М.: Вычислительный центр РАН, 2000. - 55 с.
4. Новая концепция регулирования рыночных рисков в рамках торгового портфеля // KPMG, 2012. - 4 с.
5. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. канд. экон. наук А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. 4-е изд., испр. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 932 с.
6. Acerbi C., Nordio C., Sirtori C. Expected Shortfall as a Tool for Financial Risk Management // Italian Association for Financial Risk Management, Working paper, 2008.
7. Culp C. L., Miller M. H., Neves A. M. P. Value at Risk: Uses and Abuses // Journal of Applied Corporate Finance. - 1998. - Vol. 10. - No 4. - P. 26-38.
8. Derivatives and Risk Management Made Simple // J. P. Morgan, National Association of Pension Funds Limited. - London, 2013. - 24 p.
9. Manganelli S., Engle R. F. Value at Risk Models in Finance // European Central Bank, Working Paper. - 2001. - № 75. - 41 p.
10. RiskMetrics. CorporateMetrics™ Technical Document. RiskMetrics Group. - New York, 1999.
Рецензия
Для цитирования:
Бессарабова И.В. Применение количественных методов для оценки влияния рыночных рисков на еврооблигации. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2017;(3):109-131. https://doi.org/10.38050/01300105201736
For citation:
Bessarabova I.V. Quantitative Estimation Approaches to the Eurobonds Market Risks. Moscow University Economics Bulletin. 2017;(3):109-131. (In Russ.) https://doi.org/10.38050/01300105201736